Финансовая устойчивость банков: современные подходы и международный опыт

Abstract

В условиях растущей волатильности рынка, геополитической напряженности и стремительно развивающихся финансовых инноваций традиционных методов оценки банковской устойчивости уже недостаточно. Возрастающая сложность банковских операций и нормативных требований обуславливает необходимость использования количественных моделей, основанных на данных, для выявления уязвимостей на ранней стадии. Моделирование финансовой стабильности позволяет заинтересованным сторонам оценить не только текущее состояние банка, но и его способность противостоять внешним шокам, кризисам ликвидности или ухудшению кредитного качества – факторам, которые особенно актуальны в странах с развивающейся и переходной экономикой. МВФ (2023) [1] подчеркивает растущую сложность финансовых систем (развивающиеся классы активов, взаимосвязанные небанковские организации и всепроникающая геополитическая неопределенность), которую традиционные меры банковской устойчивости не могут адекватно отразить. В отчете Международного Валютного фонда утверждается, что расширенное стресс-тестирование, макропруденциальный надзор и модели риска, основанные на данных, являются важнейшими инструментами для мониторинга уязвимостей и повышения устойчивости в нестабильных условиях